华商新锐产业:2017年第三季度报告

时间:2021-11-26 11:56来源:未知 点击:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 24 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  ②根据《华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金合同》的规定,本基金股票资产的投资

  比例为基金资产的 0-95%,其中投资于质地优秀的新锐产业方向的上市公司股票不低于非现金基

  金资产的 80%,债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许

  基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%—100%,其中权证占基金资产净值的 0—3%,每个交易

  日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券

  的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合

  同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日

  起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

  为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

  司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组

  公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保

  针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于

  不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序

  运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交

  易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易

  执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在

  各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3

  日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验,统计了溢价率占优比例。本报告期

  为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著

  影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防

  报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指

  数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现

  的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。

  报告期内市场整体稳中趋升,市场主要指数的表现也都比较好,周期类股票在供给侧改革背

  景下有了非常不错的表现,在上半年价值类和低估值类的带动下,市场估值中枢也是逐步上移,

  市场中表现的板块也逐步扩展到短期业绩或者情绪比较确定的板块上,比较典型的就是新能源车

  和人工智能板块,如果这种趋势能够得到延续,市场整体的赚钱效应会逐步显现,相对确定的中

  长期投资机会也逐步体现了。报告期内延续之前的投资策略,基于对中国经济转型升级过程中军

  民融合发挥至关重要作用的判断,本基金主要配置集中在军工方向上。由于三季度市场的热点依

  金份额净值增长率为 1.91%,同期基金业绩比较基准的收益率 3.08%,本基金份额净值增长率低于

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,在风险可控的前提下,根

  据量化风险模型统计分析,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风

  本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大,符合本基金的投资政策和投资目标。

  航发科技于 2016 年 11 月 23 日披露,公司收到四川证监局《行政监管措施决定书》,提出公

  司存在间接股东影响公司子公司独立运作、公司子公司的部分土地被其第二大股东占用、公司人

  力资源部同时承担控股股东的相应管理职能等问题,要求上市公司整改。目前上市公司正在整改

  洪都航空公司于 2017 年 7 月 4 日收到上海证券交易所对于洪都航空公司存在未及时披露公司

  重大事项,未依法履行其他职责问题,予以对江西洪都航空工业股份有限公司、时任董事长宋承

  本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份

  额持有人利益的行为。除此之外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立

  本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

  6.报告期内华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原

  基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 19 层

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